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Anlegerschutz bei Derivaten

von Dr. Przemyslaw Trubicki

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[1.] Pt/Fragment 102 15 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2023-10-12 22:19:40 Schumann
BauernOpfer, DerivateV 2004, Fragment, Gesichtet, Pt, SMWFragment, Schutzlevel sysop

Typus
BauernOpfer
Bearbeiter
SleepyHollow02
Gesichtet
Yes
Untersuchte Arbeit:
Seite: 102, Zeilen: 15-27
Quelle: DerivateV 2004
Seite(n): online, Zeilen: online
Gemäß § 1 Abs. 1 DerivateV muss die Kapitalanlagegesellschaft für jedes ihrer Sondervermögen, in denen Derivate enthalten sind, über ein Risikomanagement verfügen, das die Risiken des Sondervermögens unter Verwendung von hinreichend fortgeschrittenen Risikomanagementtechniken fortlaufend erfasst, misst und steuert. Dabei sind sowohl die Risikoprofile der einzelnen Vermögensgegenstände eines Sondervermögens als auch das vollständige Risikoprofil des gesamten Sondervermögens zu beachten. Die angewendeten Risikomanagementtechniken haben sich am aktuellen Stand der Entwicklung zu orientieren. Wenn eine Bemessung der einzelnen Risikoarten nach dem aktuellen Stand der Entwicklung nicht möglich ist, so darf die Kapitalanlagegesellschaft nach § 1 Abs. 2 DerivateV an deren Stelle eine qualifizierte Schätzung vornehmen. Nach § 1 Abs. 3 DerivateV hat die Kapitalanlagegesellschaft für jedes ihrer Sondervermögen, in denen Derivate enthalten sind, für dessen Risikoprofil ein [Limitsystem zu erstellen und zu beachten.]
§ 1
Risikomanagement

(1) Die Kapitalanlagegesellschaft muss für jedes ihrer Sondervermögen, in denen Derivate enthalten sind, über ein Risikomanagement verfügen, das die Risiken des Sondervermögens unter Verwendung von hinreichend fortgeschrittenen Risikomanagementtechniken fortlaufend erfasst, misst und steuert. Dabei sind sowohl die Risikoprofile der einzelnen Vermögensgegenstände eines Sondervermögens als auch das vollständige Risikoprofil des gesamten Sondervermögens zu beachten. Die angewendeten Risikomanagementtechniken haben sich am aktuellen Stand der Entwicklung zu orientieren.

(2) Ist für einzelne Risikoarten eine genaue Bemessung nach dem aktuellen Stand der Entwicklung im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 nicht möglich, so darf die Kapitalanlagegesellschaft an deren Stelle eine qualifizierte Schätzung vornehmen.

(3) Die Kapitalanlagegesellschaft hat für jedes ihrer Sondervermögen, in denen Derivate enthalten sind, für dessen Risikoprofil ein Limitsystem zu erstellen und zu beachten.

Anmerkungen

Das klingt nicht nur wie der Gesetzgeber. Das ist der Gesetzgeber.

Die Wörtlichkeit der Übernahme bleibt ungekennzeichnet.

Sichter
(SleepyHollow02), Schumann



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