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Anlegerschutz bei Derivaten

von Dr. Przemyslaw Trubicki

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[1.] Pt/Fragment 016 17 - Diskussion
Zuletzt bearbeitet: 2023-10-01 19:16:05 WiseWoman
BauernOpfer, Burghof et al. 1998, Fragment, Gesichtet, Pt, SMWFragment, Schutzlevel sysop

Typus
BauernOpfer
Bearbeiter
SleepyHollow02
Gesichtet
Yes
Untersuchte Arbeit:
Seite: 16, Zeilen: 17-29
Quelle: Burghof et al. 1998
Seite(n): 283, 284, Zeilen: 283: r. Sp.; 33 ff.; 284: l. Sp.: 1
Unsystematische Kreditrisiken sind der Ausfall oder die Bonitätsverschlechterung aufgrund von Umständen, die sich auf den entsprechenden Schuldner als Individuum beziehen.


Systematische Kreditrisiken resultieren dagegen aus Ausfällen oder Bonitätsverschlechterungen, die durch übergreifende, fundamentale, ökonomische Faktoren, z.B. regionale oder branchenspezifische Konjunkturschwankungen, verursacht werden. Auf Portfolioebene verliert der unsystematische Anteil des Kreditrisikos an Bedeutung, da er durch Diversifikation reduziert oder vollständig ausgeschlossen werden kann. Vergeben Banken ihre Kredite an eine große Anzahl unabhängiger, bezogen auf die Größe der Bank kleinerer und mittelgroßer Kreditnehmer, so sind sie daher in der Lage, das unsystematische Kreditrisiko zu absorbieren. Werden jedoch bezogen auf das Gesamtportfolio der Bank hohe Beträge an ein einzelnes Unternehmen ausgeliehen, so ist ein Management des [unsystematischen Kreditrisikos notwendig.]

Unsystematische Kreditrisiken beinhalten die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls oder einer Bonitätsverschlechterung aufgrund von Umständen, die sich auf den entsprechenden Schuldner als Individuum beziehen. Systematische Kreditrisiken resultieren dagegen aus Ausfällen oder Bonitätsverschlechterungen, die durch übergreifende fundamentale ökonomische Faktoren, z. B. regionale oder branchenspezifische Konjunkturschwankungen, verursacht werden.


Auf Portfolioebene verliert der unsystematische Anteil des Kreditrisikos an Bedeutung, da er durch Diversifikation reduziert oder vollständig ausgeschaltet werden kann. Vergeben Banken ihre Kredite an eine große Anzahl unabhängiger, bezogen auf die Größe der Bank kleinerer und mittelgroßer Kreditnehmer, so sind sie daher in der Lage, das unsystematische Kreditrisiko zu absorbieren. Werden jedoch bezogen auf das Gesamtportfolio der Bank hohe Beträge an ein einzelnes Unternehmen ausgeliehen, so ist ein Management des unsyste-

[Seite 284]

matischen Kreditrisikos notwendig.

Anmerkungen

Ein Hinweis auf die Quelle findet sich zwar in Fn. 21 im vorherigen Absatz, Umfang und Wörtlichkeit der Übernahme bleiben jedoch unausgewiesen.

Sichter
(SleepyHollow02), Schumann



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